Medie mobili: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si vede nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Uno dei più comuni nastri inizia con un 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è noto come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Simple Media mobile - SMA Abbattere media mobile semplice - SMA Una media mobile semplice è personalizzabile in quanto può essere calcolato per un diverso numero di periodi di tempo, semplicemente aggiungendo il prezzo del titolo di chiusura per un certo numero di periodi di tempo e dividendo il totale per il numero di periodi di tempo, che dà il prezzo medio del titolo nel periodo di tempo. Una media mobile semplice leviga la volatilità, e rende più facile per visualizzare l'andamento dei prezzi di un titolo. Se il semplice movimento punti medi up, ciò significa che il prezzo securitys sta aumentando. Se è rivolto verso il basso significa che il prezzo securitys è in calo. Più lungo è il periodo di tempo per la media mobile, il più agevole la media mobile semplice. Una media mobile a breve termine è più volatile, ma la sua lettura è più vicino ai dati di origine. Importanza analitica Le medie mobili sono uno strumento analitico importante utilizzato per identificare l'andamento dei prezzi attuali e la possibilità di un cambiamento di una tendenza consolidata. La forma più semplice di utilizzare una media mobile semplice analisi sta usando per identificare rapidamente se un titolo è in una tendenza rialzista o ribassista. Un altro popolare, seppur strumento analitico leggermente più complesso, è quello di confrontare un paio di semplici medie mobili con ogni coprono tempi diversi. Se un medio-breve termine mobile semplice è al di sopra di una media a lungo termine, si prevede una tendenza rialzista. D'altra parte, una media a lungo termine di sopra di una media a breve termine segnala un movimento verso il basso del trend. Patterns popolari Trading Due modelli di trading popolari che utilizzano semplici medie mobili sono la croce e la morte di una croce d'oro. Una croce la morte si verifica quando il 50 giorni mobile semplice croci in media al di sotto della media mobile a 200 giorni. Questo è considerato un segnale ribassista che ulteriori perdite sono in negozio. La croce d'oro si verifica quando un a breve termine in movimento rompe sopra la media di una media mobile di lungo periodo. Rinforzata da volumi di scambio elevati, questo può segnalare ulteriori guadagni sono in store. How per l'utilizzo di medie mobili medie ci aiutano a definire prima l'andamento e la seconda, di riconoscere i cambiamenti nella tendenza in movimento. Questo è tutto. Non c'è nient'altro che sono un bene per. Qualsiasi altra cosa è solo una perdita di tempo. Non sarò entrare nei dettagli scabrosi su come sono costruiti. Ci sono circa un triliardo di siti web che spiegano la matematica make-up di loro. Ill consentono di fare che da soli un giorno in cui si sono estremamente annoiati fuori di testa, ma tutto quello che hanno veramente sapere è che una linea di media mobile è solo il prezzo medio di un magazzino nel corso del tempo. Questo è tutto. Le due medie mobili che uso due medie mobili: media 10 periodo di mobile semplice (SMA) e il 30 periodo di media mobile esponenziale (EMA). Mi piace usare uno lento e uno veloce. Perchè Poiché quando quello più veloce (10) attraversa una più lenta (30), spesso segnalare un cambiamento di tendenza. Vediamo un esempio: Si può vedere nella tabella qui sopra come queste linee possono aiutare a definire le tendenze. Sul lato sinistro del grafico 10 SMA è sopra il 30 EMA e la tendenza è alto. Il 10 SMA incrocia al di sotto del 30 EMA a metà agosto e la tendenza è verso il basso. Poi, il 10 SMA attraversa indietro attraverso il 30 EMA a settembre e la tendenza è di nuovo - e rimane per diversi mesi successivi. Ecco le regole: Focus su posizioni lunghe solo quando il 10 SMA è sopra il 30 EMA. Focus su posizioni corte solo quando il 10 SMA è al di sotto del 30 EMA. Esso non c'è niente di più semplice di quello e sempre lo manterrà sul lato destro della tendenza Si noti che le medie mobili funzionano bene solo quando un titolo è in trend - ma non quando sono in un trading range. Quando un titolo (o del mercato stesso) diventa sciatto, allora si può ignorare medie mobili - si suole lavorano qui sono le cose importanti da ricordare (per le posizioni lunghe - reverse per le posizioni corte.): Il 10 SMA deve essere al di sopra del 30 EMA. Ci deve essere un sacco di spazio tra le medie mobili. Entrambe le medie mobili devono essere inclinata verso l'alto. La media mobile a 200 periodo 200 SMA viene utilizzata per il territorio toro separato dal territorio orso. Studi hanno dimostrato che, concentrandosi su posizioni lunghe di sopra di questa linea e le posizioni corte al di sotto di questa linea può dare un leggero vantaggio. Si dovrebbe aggiungere questo medie mobili a tutti i grafici in tutti i tempi. Sì. classifiche settimanali, grafici giornalieri, e intra-day (15 min, 60 min) grafici. Il 200 SMA è il più importante media mobile di avere su un grafico azionario. Sarete sorpresi di quante volte un magazzino invertirà in questo settore. Utilizzare questo a vostro vantaggio Inoltre, quando si scrive scansioni per le scorte, è possibile utilizzare questo come un ulteriore filtro per trovare potenziali setup lunghi che sono sopra di questa linea e potenziali configurazioni brevi che sono al di sotto di questa linea. Supporto e resistenza Contrariamente alla credenza popolare, le scorte non trovano sostegno o di incorrere in resistenza medie mobili. Molte volte si sentire i commercianti dicono, Hey, guarda questo stock Rimbalzò dei 50 giorni di media mobile Perché uno stock di colpo rimbalzare di una linea che alcuni trader messo su un grafico azionario e andrei. Uno stock sarà solo di rimbalzo (se si vuole chiamare così) al largo di livelli significativi dei prezzi che si sono verificati in passato - non una linea in un grafico. Le scorte si riverseranno (su o giù) a livelli di prezzo che si trovano in prossimità di medie mobili popolari, ma non l'inversione alla linea stessa. Quindi, supponiamo che si sta guardando un grafico e si vede lo stock tirando indietro a, diciamo, la media mobile a 200 periodo. Guardate i livelli dei prezzi sul grafico che si è rivelata significative aree di supporto o di resistenza in passato. Queste sono le aree in cui il titolo sarà probabilmente invertire.
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