commercio 4 Strategie di Trading attivi comuni attivo è l'atto di acquisto e vendita di titoli basati sui movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un determinato tempo period. The completa Swing Trading strategia Ora lascia mettere tutto insieme in una strategia di swing trading. Questo piano di trading è per i commercianti discrezionali. Il vostro successo dipenderà da quanto bene si utilizza la discrezione Dopo aver compreso i concetti, quindi modificare questa strategia di trading in una strategia di tua scelta. Sentitevi liberi di cambiare le cose un po '. Forse si vuole aggiungere qualche altro tipo di indicatore tecnico. O, forse vorreste incorporare alcuni fondamentali nel mix. Qualunque cosa tu decida, rendono il proprio. Sarete molto più successo con una strategia di trading che si progetta. piuttosto che seguire ciecamente qualcuno piano elses Ok, consente di iniziare con la nostra strategia di trading. Inizieremo la preparazione per la settimana successiva. Preparazione per la settimana di trading La domenica mattina, mi alzo presto, prendere una tazza di caffè e la testa al computer per essere pronto per la settimana di trading avanti. Sono voler sapere quali tipi di mestieri mi concentrerò su per la settimana prossima (lungo o corto). Questa parte è facile. Usando la nostra strategia di market timing. guardiamo le medie mobili per determinare se saremo di parte al lato lungo o corto del mercato. Ricorda che stare in contanti (non avendo posizioni) e fuori dal mercato è una strategia. Non è da ritirare una volta scopriamo che tipo di commercio faremo, è una buona idea per avere un'idea di quello che sarà probabilmente inciderà sul mercato per la settimana successiva. Queste sono alcune delle cose che guardo: Calendario Economico Industria Gruppi Grafici Guardo il calendario economico per vedere quali tipi di rapporti stanno venendo fuori che potrebbero influenzare il mercato. Ho anche guardare i grafici per tutti i maggiori gruppi industriali per vedere quelli che sono forti, che sono deboli, e quelli che hanno il potenziale per fare grandi mosse. Avere a portata di mano un quaderno accanto al tuo computer per annotare le idee circa la settimana successiva. Quando si sta operando vi dimenticherete la vostra ricerca week-end Avere voi note accanto a te sarà utile. Scansione per gli stock Ora verrà eseguito le nostre scansioni di trovare alcuni potenziali operazioni. Ricordate che siamo alla ricerca di titoli che hanno tirato indietro nella Action Zone commercianti. Ecco un esempio: In particolare, siamo alla ricerca di titoli che: vagliare i risultati della scansione e trovare quelli che mostrano queste caratteristiche specifiche. Aggiungere questi alla vostra lista di controllo. Passare attraverso l'esempio traffici in questa pagina per avere una migliore idea di ciò che si dovrebbe essere alla ricerca di una borsa grafico. strategia di trading Usando questa strategia di trading, ci attenderà Williams R per darci un segnale per andare lungo o corto (Vedere la pagina timing di mercato per i dettagli). Una volta che accade, quindi eseguire attraverso la vostra lista di controllo per trovare potenziali operazioni. Può essere che la scansione che è stato eseguito la Domenica non offrirà alcun buone messe a punto, in modo da eseguire nuovamente la scansione alla ricerca di traffici utilizzando gli stessi criteri di cui sopra. Ora siete alla ricerca di una voce specifica in un magazzino utilizzando pattern candlestick. Attendere prima è il commercio un magazzino, controllare per assicurarsi che la società non è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni. In caso contrario, questo potrebbe succedere anche a voi: un ordine di stop loss non protegge contro un gap durante la notte come questo pensi che si può prevedere in anticipo se o meno il rilascio guadagni sarà un bene o un male pensare di nuovo. Che non è la negoziazione - il suo gioco d'azzardo. Si può perdere un sacco di soldi di acquisto o il corto circuito di un magazzino a destra prima di un rilascio guadagni. Si può facilmente verificare quando uno stock è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni utilizzando MSN Moneys calendario guadagni. Ecco uno screenshot: Basta digitare il simbolo e vi mostrerà la data del prossimo rapporto di guadagni. Abbastanza facile, eh Ora, una volta che siete in un commercio, dimenticare il mercato, dimenticare la notizia, e dimenticare opinioni commercio tabella. Usa la tua strategia di uscita per prendere profitti o perdite. Se siete riusciti il denaro in modo corretto, allora si dovrebbe avere piccole perdite e Trailing Stop i profitti coprirà questo e altro ancora Il successo di questa strategia di trading si basa sulla vostra discrezione per trovare buone azioni per il commercio e quanto bene a gestire il vostro denaro. Anche se non posso garantire che si avrà successo con questa strategia di trading, voglio garantire che alcuni di questi concetti migliorerà il vostro successo come Strategie altalena trader. Trading e modelli Strategie di Trading e modelli Altro Trading Strategies CCI correzione Una strategia che utilizza settimanale CCI a dettare un bias di trading e CCI quotidiana per generare segnali di trading Timing CVR3 VIX mercato sviluppato da Larry Connors e Dave Landry, questa è una strategia che utilizza letture sovraesposto nel CBOE Volatility Index (VIX) per generare acquistare e vendere i segnali per il SampP 500 strategie di trading Gap varie strategie di trading basate su differenze di prezzo di apertura Ichimoku cloud una strategia che utilizza l'Ichimoku cloud per impostare il bias di trading, individuare le correzioni e segnale di svolta a breve termine in movimento Momentum una strategia che utilizza un processo in tre fasi per identificare la tendenza , attendere correzioni all'interno di quella tendenza e quindi identificare inversioni che segnalano un fine alla correzione gamma ristretta giorno NR7 Sviluppato da Tony Crabel, la strategia di giorno ristretta gamma cerca contrazioni gamma di prevedere espansioni gamma. Advance codice di scansione incluso che ritocchi questa strategia con l'aggiunta di Aroon e CCI qualificazioni cento al di sopra di 50 giorni di SMA Una strategia che utilizza l'indicatore di ampiezza, per cento al di sopra della media mobile a 50 giorni, per definire il tono per il mercato ampio e di individuare le correzioni Pre - effetto vacanze Come il mercato si è eseguito prima della festività negli Stati Uniti e come questo possa influenzare le decisioni di trading. RSI2 Una panoramica di Larry Connors039 significa strategia di reversione utilizzando 2-periodo RSI Faber039s Sector Rotation Trading strategia Basato su una ricerca da Mebane Faber, questa strategia rotazione settoriale acquista più performanti settori e riequilibra una volta al mese sei mese Ciclo MACD Sviluppato da Sy Harding , questa strategia combina il ciclo di bull-bear sei mesi con i segnali MACD per cronometrare stocastico Pop and Drop Sviluppato da Jake Berstein e modificato da David Steckler, questa strategia utilizza il Directional Index Average (ADX) e oscillatore stocastico per identificare pop dei prezzi e sblocchi Slope Trend prestazioni utilizzando l'indicatore della pista per quantificare la tendenza a lungo termine e misurare la performance relativa per l'uso in una strategia di trading con i nove SPDRs settore Altalena Charting cosa swing Trading è e come può essere utilizzato per i profitti, in determinate condizioni di mercato Trend quantificazione e Asset Allocation Questo articolo mostra chartists come definire le inversioni di tendenza a lungo termine, come un processo lisciando i dati relativi ai prezzi con quattro diversi oscillatori percentuale prezzo. Chartists possono anche utilizzare questa tecnica per quantificare la forza di tendenza e determinare strategie di trading sulla base di asset allocationFaber039s Sector Rotation commerciale di strategia Faber039s Sector Rotation commerciale di strategia Sector Rotation sono popolari perché possono migliorare rendimenti adeguati al rischio e automatizzare il processo di investimento. Momentum investire, che è al centro della strategia rotazione settoriale, cerca di investire in settori che mostrano la performance più forte nel corso di un periodo di tempo specifico. Momentum investire è un'altra forma di forza relativa investire. Questo articolo spiega la strategia e dimostrare agli investitori come implementare questa strategia utilizzando gli strumenti a StockCharts. Faber e O039Shaunessey Ci zona molti documenti che sostengono il concetto di slancio investire e la forza relativa investire. Nel suo libro, ciò che funziona a Wall Street. James O039Shaunessey dettagli le migliori strategie performanti negli ultimi cinquanta anni. Giunto alla sua quarta edizione, O039Shaunessey scoperto che relative strategie di resistenza sono stati costantemente in cima alla lista delle prestazioni. Gli investitori sono ricompensati per l'acquisto dei titoli più forti ed evitando il più debole. La forte tendono a diventare più forte, mentre i deboli tendono ad ottenere più debole. Ciò ha senso perché Wall Street ama i suoi vincitori e odia i suoi perdenti. Mebane Faber, di Cambria Investment Management, ha scritto un libro bianco dal titolo, Strategie Relative Strength per investire. Google il suo nome e il nome della carta per i dettagli. Utilizzando i dati di gruppo sectorindustry che risalgono al 1920, Faber ha scoperto che una semplice strategia slancio superato buy-and-hold circa il 70 del tempo. In altre parole, l'acquisto di gruppi sectorindustry con i maggiori guadagni hanno superato buy-and-hold per un periodo di prova che ha superato 80 anni. Questa strategia ha funzionato per gli intervalli delle prestazioni 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 mesi. Più ulteriormente più, Faber ha anche riscontrato che le prestazioni potrebbe essere migliorata con l'aggiunta di una semplice tendenza seguente requisito prima di considerare le posizioni. Strategia Dettagli La strategia illustrata oggi si basa sui risultati di carta bianca Faber039s. In primo luogo, la strategia si basa su dati mensili e il portafoglio viene ribilanciato una volta al mese. Chartists possono utilizzare l'ultimo giorno del mese, il primo giorno del mese o una data set di ogni mese. La strategia è lungo quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice e fuori dal mercato quando il SampP 500 è al di sotto del 10 mesi di SMA. Questa tecnica di sincronizzazione di base assicura che gli investitori sono fuori dal mercato durante downtrends estesi e nel mercato durante uptrends estese. Tale strategia avrebbe evitato il mercato 2001-2002 orso e il declino torcere le budella nel 2008. Nel suo back test, Faber ha usato i 10 gruppi sectorindustry dal CRSP Data Library francese Fama. Questi includono consumo non durevoli, beni durevoli, produzione, energia, tecnologia, telecomunicazioni, negozi, sanità, utilities e altri. L'ultima sectorindustry raggruppamento (altri) comprende miniere, costruzioni, trasporti, hotel, servizi commerciali, di intrattenimento e delle Finanze. Invece di cercare singoli ETF da abbinare a questi gruppi, questa strategia sarà sufficiente utilizzare i nove SPDRs settore. Il passo successivo è quello di scegliere l'intervallo di prestazioni. Chartists possono scegliere qualsiasi cosa, da un mese per dodici mesi. Un mese può essere un po 'corto e causare riequilibrio eccessivo. Dodici mesi possono essere un po 'lungo e perdere troppo del movimento. Come compromesso, questo esempio userà a tre mesi e definire con prestazioni a tre mesi Tasso di variazione, che è la percentuale di guadagno per un periodo di tre mesi. Chartist deve quindi decidere quanto capitale da allocare per ogni settore e per la strategia nel suo complesso. Chartists potevano comprare i primi tre settori e allocare parti uguali a tutti e tre (33). In alternativa, gli investitori potrebbero attuare una strategia ponderata investendo la maggior parte nel settore superiore e importi inferiori nei settori successivi. Acquista segnale: Quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice, acquistare i settori con i maggiori profitti nell'arco di tre mesi periodo di tempo. Vendita segnale: Uscita tutte le posizioni in cui le SampP 500 si muove sotto i suoi 10 mesi di media mobile semplice su una base di chiusura mensile. Riequilibrare: una volta al mese, i settori che cadono fuori dal livello superiore (tre) vendere e comprare i settori che si muovono nella parte più alta (tre). StockCharts Settore Sommario Il settore Sommario a StockCharts può essere utilizzato per implementare questa strategia su base mensile. I nove SPDRs settore vengono visualizzati su una pagina conveniente, con la possibilità di ordinare in base variazione percentuale. In primo luogo, selezionare l'intervallo di tempo prestazioni desiderato utilizzando il menu a discesa appena sopra il tavolo. Questo esempio utilizza tre prestazioni mese. In secondo luogo, fare clic sul Chg per ordinare dal cambiamento percentuale. Questo metterà i migliori settori dello spettacolo in alto. A rischio di curva-montaggio, sembra che una semplice media mobile di 12 mesi detiene una forte tendenza più di 10 mesi di SMA. Sul grafico qui sotto, le frecce blu mostrano dove il SampP 500 ha rotto il 10 mesi SMA, ma ha tenuto il 12 mesi SMA. La differenza tra le due medie mobili è piuttosto piccola e queste differenze sono suscettibili di uniformare nel tempo. Una media mobile 12 mesi, tuttavia, non rappresenta la media di un anno, che è un periodo di tempo attraente dal punto di vista a lungo termine. Prezzo ha una distorsione verso l'alto quando sopra di questa media mobile di un anno e una distorsione verso il basso quando sotto. Conclusioni Questa strategia rotazione settoriale è costruito sulla premessa che alcuni settori saranno sovraperformare e investire in questi settori saranno sovraperformare il mercato nel suo complesso. Anche se un test di nuovo 80 anni conferma questa ipotesi, la performance passata non è garanzia di risultati futuri. Come con qualsiasi strategia, l'autodisciplina e l'adesione alla strategia sono di primaria importanza. Ci saranno cattive mesi, forse anche anni cattivi. Tuttavia, la prova a lungo termine suggerisce che i bei tempi si superano i tempi cattivi. Questa strategia può essere utilizzato anche come un primo taglio di selezione dei titoli. Gli operatori possono concentrare i loro sforzi su azioni nelle prime tre settori ed evitare scorte in fondo sei. Tenete a mente che questo articolo è stato progettato come un punto di partenza per lo sviluppo strategia di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le preferenze processo di analisi e di rischio-rendimento. Analisi Tecnica lo studio ulteriore punto amp figura Charting Thomas Dorsey dei mercati finanziari John J. Murphy
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