Percentuale Bespoke Investment Group di stock al di sopra di 50 giorni di media mobile 6 marzo 2009 19:41 Di seguito evidenziamo la percentuale di stock negoziazione sopra le loro medie mobili a 50 giorni nel SampP 500 e le sue dieci settori. Come si vede, 5 delle scorte nel SampP 500 sono ancora in commercio sopra i loro 50 giorni, quindi abbiamo ancora più da fare prima di arrivare a zero. Tre settori - titoli finanziari, industriali, e le utility - hanno zero scorte di negoziazione di sopra dei loro 50 giorni. La tecnologia ha la più alta percentuale di scorte sopra le loro 50 giorni a soli 12 Leggi tutto l'articolo Questo articolo è per i membri PRO SOLO Ottenere l'accesso a questo articolo e 15.000 esclusivi articoli Pro Da 200m piacciono aggiornamento a PRO prenotare un appuntamento con un Account Manager PRO per vedere se PRO è giusto per te. Sì, im interestedPercent Sopra 50 giorni SMA cento al di sopra di 50 giorni SMA Introduzione La percentuale di scorte al di sopra del 50 giorni SMA è un indicatore di ampiezza che misura il grado di partecipazione ad un indice, il SampP 500 in questo caso. In questo articolo vi mostrerà due metodi per utilizzare questo indicatore ha parte di una strategia di trading. Innanzitutto, una media mobile di lungo termine può essere applicato per identificare il tono generale del mercato, che è o rialzista o ribassista. In secondo luogo, una media mobile di breve termine può essere utilizzato per identificare pullback e rimbalzi. Mettendo questi due insieme, chartists possono cercare pullbacks quando il tono generale è rialzista e rimbalza quando il tono generale è ribassista. L'idea è quella di partecipare alla tendenza più grande con un miglior rapporto rischio-rendimento. Come mostra il grafico qui sotto mostra i dati grezzi per questo indicatore può essere molto volatile, con croci frequenti abovebelow la linea 50. In generale, i tori hanno il vantaggio commerciale quando l'indicatore è superiore a 50 e gli orsi avere il bordo quando il basso 50. I dati grezzi è troppo instabile per un sistema efficace. Pertanto, chartists possono usare le medie mobili per lisciare i dati e ridurre la volatilità. Una media di lungo movimento può essere utilizzato per impostare il tono generale, rialzista o ribassista. Una media mobile a breve può quindi essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Ci sono tre passi per lo sviluppo di questo sistema con due medie mobili. 1. Definire il tono mercato con una media mobile di lungo periodo. Smoothing l'indicatore con un EMA 150 giorni ridurrà di molto la volatilità e permettere chartists di stabilire un tono generale per la SampP 500. Anche se un movimento superiore a 50 è tecnicamente rialzista e un movimento al di sotto di 50 ribassista, whipsaws può essere ridotto utilizzando buffer per soglie rialzista e ribassista. Pertanto, una mossa sopra 52,5 è considerato rialzista fino ricambiato con un movimento sotto 47.5. Al contrario, un movimento al di sotto 47,5 è considerato ribassista fino ricambiato con un movimento sopra 52,5. 2. Usare un indicatore di breve termine per identificare pullback o rimbalzi. Mentre l'indicatore grezzo può essere utilizzato, applicando un breve EMA 5 giorni fornisce un po smoothing senza sacrificare troppo sensibilità. Chartists poi bisogno di impostare i livelli di individuare pullback e rimbalzi. Impostazione questi livelli troppo alti o bassi provocherà troppo pochi segnali, mentre si imposta questi livelli troppo nel mezzo si tradurrà in troppi segnali. E 'necessario un mezzo d'oro. Questo esempio utilizza il 40 e il 60. Una mossa al di sotto di 40 indica un pullback, mentre un movimento superiore a 60 segnali di un rimbalzo. 3. impostare un livello per segnalare che il pullback o di rimbalzo si è invertita. A questo punto, chartists sono alla ricerca di pullback quando il tono generale è rialzista e rimbalza quando il tono generale è ribassista. Il pullback serve come un avviso, ma abbiamo bisogno di un livello per segnalare che il ritiro si è concluso. Una mossa di nuovo sopra 50 fornisce la prima indicazione che l'ampiezza sta migliorando di nuovo e il trend rialzista può essere riprendendo. Dopo un rimbalzo sopra 60, del ritorno al di sotto del 50 fornisce la prima indicazione che si sta deteriorando ampiezza di nuovo e la tendenza al ribasso può essere riprendendo. Bull segnale Recap: 1. 150 giorni EMA di SPXA50R attraversa sopra 52,5 e rimane sopra 47,50 per impostare il tono rialzista. 2. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sotto il 40 per segnalare un pullback 3. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sopra il 50 per segnalare una ripresa Orso segnale Recap: 1. 150 giorni EMA di SPXA50R incrocia sotto 47,50 e rimane al di sotto di 52.50 impostare il tono ribassista. 2. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sopra il 60 per segnalare un rimbalzo 3. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove al di sotto del 50 per segnalare una flessione Trading Esempi Il primo grafico mostra gli indicatori nei primi due finestre e la SampP 500 nel fondo finestra. Nella finestra centrale, il 150-giorno EMA del SPXA50R dà il tono rialzista con un movimento sopra 52.50 a inizio maggio 2003. Questo tono rialzista sarebbe durata fino al gennaio 2008, quando l'indicatore si mosse sotto 47.50. Con un tono rialzista, chartists sarebbe concentrarsi solo su segnali rialzisti che utilizzano il 5 giorni EMA di SPXA50R. Una mossa inferiore a 40 segnala un pullback e un successivo movimento di nuovo al di sopra del 50 innesca il segnale rialzista. Non ci sono stati segnali di rialzo nel 2003 e tre segnali rialzisti nel 2004. Segnali 1 e 2 non ha funzionato bene, ma il segnale 3 preceduto un progresso solido e segnalati aq continuazione del trend rialzista più grande. Il secondo grafico mostra quattro segnali rialzisti nel 2005 e 2006. Si noti che i 150 giorni EMA di SPXA50R mai rotto sotto 47,50 per invertire il tono rialzista che era stato inizialmente fissato nel 2003. Ci sono stati almeno sette scende sotto 40, ma solo quattro sono stati seguito da un impulso indietro superiore 50. è importante attendere l'impulso precedente 50 per assicurare che il rialzo ha infatti ripreso. Segnale 1 non era buona, ma gli altri tre segnali preceduto significativi progressi nella SampP 500. Il terzo grafico mostra il tono mercato che cambia da rialzista a ribassista all'inizio di gennaio 2008. C'erano due segnali rialzisti nel 2007 e poi due segnali di ribasso nel 2008 . Questi segnali di ribasso si sono verificati subito dopo i picchi importanti e prefigurato cali significativi nel SampP 500. la freccia blu indica un segnale rialzista che non si è concretizzato. Anche se il tono del mercato è rialzista e il 5 giorni EMA di SPX50R tuffato inferiore a 40, il successivo rimbalzo non è riuscito a superare il 50 e innescare un segnale rialzista. Dopo il segnale di mercato girato al ribasso, il 5 giorni EMA di SPX50R è salito sopra 60, ma non si mosse di nuovo al di sotto del 50 per confermare una ripresa del trend ribassista (freccia nera). L'ultima tabella si estende su tre anni (2009, 2010 e 2011). Il tono del mercato è cambiato tre volte e ci sono stati sette segnali. I primi cinque segnali erano abbastanza buoni, ma il periodo da giugno a dicembre 2011 è stato piuttosto tumultuoso con una coppia di segnali negativi. Segnale 6 è stato rialzista all'inizio del mese di luglio e il mercato è crollato in seguito nel mese di agosto. Segnale 7 era al ribasso alla fine di novembre e il mercato in seguito è salito da dicembre 2011 a febbraio 2012. Ci sono molti modi per modificare un sistema di negoziazione, ma chartists dovrebbe evitare un eccesso di ottimizzare le impostazioni degli indicatori. In altre parole, il tentativo don039t per trovare il perfetto livello di esercizio o di crossover media mobile. La perfezione è irraggiungibile durante lo sviluppo di un sistema o di negoziazione dei mercati. È importante mantenere il sistema logico e concentrarsi modifiche su altri aspetti, come il grafico effettivo prezzo del titolo sottostante. Chartists possibile utilizzare il supporto o di resistenza si rompe per far scattare segnali o impostare fermate. Come mostra il grafico qui sotto mostra, un arresto basato sulla rottura supporto a fine luglio e inizio agosto avrebbe perdite in modo significativo taglio sul segnale toro fasullo ai primi di luglio. Dopo il segnale di vendita fasullo nel mese di novembre, l'aumento rapido di nuovo a 1250 ha segnalato che qualcosa non andava. Questo è stato affermato quando il tono del mercato è cambiato di nuovo al rialzo all'inizio di dicembre. Conclusioni Come un sistema di ampiezza based, il cento al di sopra di 50 giorni strategia di SMA possono essere utilizzati per identificare la grande tendenza per il mercato azionario e le correzioni all'interno di tale tendenza. Chartists possono utilizzare questi segnali per migliorare la loro market timing o utilizzare questi segnali per definire un bias di trading. Ad esempio, chartists potrebbero concentrarsi su azionari configurazioni rialziste quando il sistema è Stock setup rialzista e ribassista quando il sistema è ribassista. Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali. Clicca qui per un grafico del SampP 500 Sopra 50 giorni SMA (SPXA50R) con opportuni medie mobili. StockCharts abbonati possono visualizzare le impostazioni del grafico e salvare questa tabella per uno dei loro elenchi dei preferiti. Lo studio ulteriore John Murphy039s libro ha un capitolo dedicato agli indicatori di borsa (ampiezza) e dei loro vari usi. Murphy copre anche media mobile e altri segnali che possono essere usati per aumentare questo sistema. Analisi tecnica dei mercati finanziari John J. MurphyPercent Sopra Moving Percentuale Media Sopra la media mobile Introduzione La percentuale di trading di titoli sopra la media specifica in movimento è un indicatore che misura l'ampiezza forza interna o debolezza nell'indice sottostante. La media mobile a 50 giorni viene utilizzato per il periodo di tempo breve-medio termine, mentre i 150 giorni e 200 giorni medie mobili sono utilizzati per il periodo di tempo medio-lungo termine. I segnali possono essere derivati dai livelli overboughtoversold, croci abovebelow 50 e bullishbearish divergenze. L'indicatore è disponibile per il Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, 500 e SampP SampPTSX Composite. gli utenti Sharpcharts possono tracciare la percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile, 150 giorni di media mobile media o mobile a 200 giorni. Un elenco completo simbolo viene fornita alla fine di questo articolo. Calcolo Calcolo è semplice. Basta dividere il numero di scorte di sopra del loro XX giorni di media mobile per il numero totale di azioni nell'indice sottostante. Il Nasdaq 100 esempio mostra 60 titoli sopra la loro 50 giorni di media mobile e 100 titoli nell'indice. La percentuale di sopra del loro 50 giorni di media mobile è uguale a 60. Come mostra il grafico qui sotto mostra, questi indicatori oscillano tra lo zero per cento e cento per cento con 50 come la linea centrale. Interpretazione Questo indicatore misura il grado di partecipazione. Larghezza è forte quando la maggior parte degli stock in un indice è scambiato sopra la media mobile specifica. Al contrario, l'ampiezza è debole quando la minoranza di stock sono scambiato sopra la media mobile specifica. Ci sono almeno tre modi per utilizzare questi indicatori. In primo luogo, chartists possono ottenere un bias generale con i livelli generali. Un bias rialzista è presente quando l'indicatore è superiore a 50. Ciò significa che più della metà dei titoli dell'indice sono al di sopra di un particolare media mobile. Un bias ribassista è presente quando sotto 50. In secondo luogo, chartists possono cercare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Questi indicatori sono oscillatori che oscillano tra zero e cento. Con un intervallo definito, chartists possono cercare i livelli di ipercomprato vicino alla parte superiore della gamma e ipervenduto livelli nella parte inferiore del range. In terzo luogo, rialzista e ribassista divergenze possono prefigurare un cambiamento di tendenza. Una divergenza rialzista si verifica quando l'indice sottostante si muove a un nuovo minimo e l'indicatore rimane al di sopra previo basso. Forza relativa nell'indicatore a volte può prefigurare un'inversione rialzista dell'indice. Al contrario, una divergenza ribassista si forma quando l'indice sottostante registra un elevato più alto e l'indicatore rimane al di sotto del precedente massimo. Questo dimostra relativa debolezza dell'indicatore che a volte possono prefigurare un'inversione bearish nell'indice. 50 Soglia La soglia del 50 funziona meglio con la percentuale di scorte sopra le loro medie più in movimento, come ad esempio i 150 giorni e 200 giorni. La percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile è più volatile e attraversa la soglia dei 50 più spesso. Questa volatilità rende più inclini a whipsaws. Il grafico sottostante mostra la SampP 100 Sopra 200 giorni MA (OEXA200R). La linea blu orizzontale segna la soglia dei 50. Si noti come questo livello ha agito come supporto quando il SampP 100 è stato tendendo più nel 2007 (freccia verde). L'indicatore è rotto al di sotto di 50 alla fine del 2007 e il livello 50 si trasformò in resistenza nel 2008, che è quando il SampP 100 era in un trend al ribasso. L'indicatore è tornato al di sopra della soglia di 50 in giugno-luglio 2009. Anche se la percentuale di scorte di sopra del loro 200 giorni di SMA non è volatile come la percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di SMA, l'indicatore non è immune da whipsaws. Nel grafico sopra, c'erano diverse croci nel mese di agosto-settembre 2007, novembre-dicembre del 2007, maggio-giugno 2008 e giugno-luglio 2009. Queste croci può essere ridotto mediante l'applicazione di una media mobile per lisciare l'indicatore. La linea rosa mostra i 20 giorni SMA dell'indicatore. Si noti come questa versione levigata attraversato i 50 soglia di un minor numero di volte. OverboughtOversold La percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di SMA è più adatto per i livelli di ipercomprato e ipervenduto. A causa della sua volatilità, questo indicatore si sposterà a livelli di ipercomprato e ipervenduto più spesso di quanto gli indicatori basati sulle medie più in movimento (150 giorni e 200 giorni). Proprio come oscillatori slancio, questo indicatore può diventare ipercomprato numerose volte in un forte trend rialzista o ipervenduto molte volte nel corso di una forte tendenza al ribasso. Pertanto, è importante identificare la direzione del trend grande per stabilire una polarizzazione e il commercio in armonia con il grande trend. condizioni di ipervenduto a breve termine sono da preferire quando la tendenza a lungo termine è alto e le condizioni di ipercomprato di breve termine sono da preferire quando la tendenza a lungo termine è giù. Analisi di base tendenza può essere utilizzato per determinare l'andamento dell'indice sottostante. Il grafico sottostante mostra la SampP 500 Sopra 50 giorni MA (SPXA50R) con la SampP 500 nella finestra in basso. Una media mobile a 150 giorni viene utilizzato per determinare la tendenza più grande per la SampP 500. Si noti che l'indice ha attraversato sopra i 150 giorni SMA a maggio e trend, più alti sono i 12 mesi successivi. Con una tendenza rialzista globale in corso, le condizioni di ipercomprato sono state ignorate e le condizioni di ipervenduto sono stati utilizzati come opportunità di acquisto. In generale, le letture superiori a 70 sono considerate ipercomprato e letture inferiori a 30 sono considerati ipervenduto. Questi livelli possono variare per altri indici. In primo luogo, si noti come l'indicatore di ipercomprato diventato numerose volte da maggio 2009 fino a maggio 2010. Molteplici letture ipercomprato sono un segno di forza, non di debolezza. In secondo luogo, si noti che l'indicatore diventato ipervenduto solo due volte in un periodo di 12 mesi. Inoltre, queste letture ipervenduto non durò a lungo. Questo è anche testimonianza della forza sottostante. Semplicemente diventando ipervenduto non è sempre un segnale di acquisto. Spesso è prudente attendere una ripresa da livelli di ipervenduto. Nell'esempio di cui sopra, le linee tratteggiate verdi indicano quando l'indicatore ha attraversato di nuovo al di sopra della soglia di 50. E 'anche possibile che un altro segnale attivato quando l'indicatore è sceso sotto 35 novembre. La tabella mostra la SampP 100 Sopra 50 giorni MA (OEXA50R) con la SampP 100 nella finestra in basso. Questo è un esempio di mercato orso, perché OEX é scambiata al di sotto del SMA di 150 giorni. Con la tendenza più grande verso il basso, le condizioni di ipervenduto sono state ignorate e le condizioni di ipercomprato sono state usate come la vendita di segnalazioni. Un segnale di vendita si compone di due parti. In primo luogo, l'indicatore deve diventare ipercomprato. In secondo luogo, l'indicatore deve muoversi sotto la soglia 50. Ciò assicura che l'indicatore ha iniziato indebolire prima di fare una mossa. Nonostante questo filtro, ci saranno ancora whipsaws e segnali cattivi. Ci sono tre segnali visibili sul grafico qui sotto. La freccia rossa indica la condizione di ipercomprato e la linea rossa tratteggiata indica la mossa successiva di sotto 50. Il primo segnale non ha funzionato bene, ma gli altri due si è rivelato abbastanza tempestivo. BullishBearish divergenze divergenze rialzista e ribassista in grado di produrre grandi segnali, ma sono anche soggetti a molti falsi segnali. La chiave, come sempre, è quello di separare i segnali robusti dai segnali inefficaci. Piccole divergenze possono essere sospetti. Questi in genere si formano nel corso di un periodo relativamente breve di tempo con poca differenza tra i picchi o depressioni. Piccole divergenze ribassiste in una forte tendenza rialzista è improbabile che prefigurare significativa debolezza. Questo è particolarmente vero quando i picchi divergenti superano 70. pensarci. Larghezza favorisce ancora i tori se più di 70 delle scorte stanno commerciando sopra una media mobile designato. Allo stesso modo, le piccole divergenze rialziste in downtrends forti è improbabile che prefigurare una importante inversione rialzista. Questo è particolarmente vero quando gli abbeveratoi divergenti modulo sottostante 30. Larghezza favorisce ancora gli orsi quando meno di 30 delle scorte stanno commerciando sopra una media mobile specificato. divergenze più grandi hanno una maggiore probabilità di successo. Più grande si riferisce al tempo trascorso e la differenza tra i due picchi o depressioni. Una divergenza tagliente che copre due mesi o più è più probabile che lavorare di una divergenza superficiale che copre 1-2 settimane. Il grafico seguente mostra il Nasdaq superiore a 50 giorni MA (NAA50R), con il Nasdaq Composite nella finestra inferiore. Una grande divergenza rialzista formata dal novembre 2009 al marzo 2010. Anche se gli abbeveratoi erano al di sotto di 30, la divergenza si estendeva su tre mesi e il secondo canale è stato ben al di sopra del primo canale (frecce verdi). La successiva mossa di sopra di 50 ha confermato la divergenza e prefigurato il rally da fine maggio a inizio giugno. Una piccola divergenza ribassista formata nel maggio-giugno e l'indicatore si mosse sotto di 50 all'inizio di luglio, ma questo segnale non presagire un declino prolungato. La fase di rialzo Nasdaq era troppo forte e l'indicatore è tornato sopra i 50 in breve tempo. La tabella mostra la SampPTSX superiore a 50 giorni MA (TSXA50R) con il TSX Composite (TSX). Una piccola divergenza ribassista formata a partire dalla seconda settimana di maggio fino alla terza settimana di giugno (4-5 settimane). Anche se questo è stato un periodo relativamente breve divergenza tempo-saggio, la distanza tra l'inizio e la metà di giugno alto alto maggio ha creato una divergenza piuttosto ripido. Il TSX Composite è riuscito a superare il suo alto maggio, ma l'indicatore non ce l'ha fatta di nuovo sopra i 60 a metà giugno. Un nettamente inferiore alta formata per creare la divergenza, che è stata poi confermata con una rottura inferiore 50. Conclusioni La percentuale di scorte sopra specifico medio mobile è un indicatore di ampiezza che misura il grado di partecipazione. La partecipazione sarebbe ritenuto relativamente debole se la SampP 500 spostato sopra i suoi 50 giorni di media mobile e solo 40 delle scorte erano di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Al contrario, la partecipazione sarebbe ritenuto forte se la SampP 500 spostato sopra i suoi 50 giorni di media mobile e 60 o più dei suoi componenti sono stati anche di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Oltre a livelli assoluti, chartists possono analizzare il movimento direzionale dell'indicatore. Larghezza sta indebolendo quando l'indicatore scende e il rafforzamento quando l'indicatore sale. Un mercato in crescita e l'indicatore di caduta sarebbe sollevare sospetti sulla debolezza di fondo. Allo stesso modo, un mercato in calo e l'indicatore di aumento suggerirebbero resistenza di fondo che potrebbe prefigurare un'inversione rialzista. Come per tutti gli indicatori, è importante per confermare o smentire i risultati con altri indicatori e analisi. SharpCharts SharpCharts gli utenti possono tracciare questi indicatori nella finestra del grafico principale o come un indicatore che si trova sopra o sotto la finestra principale. L'esempio seguente mostra le Azioni SampP 500 superiori a 50 giorni MA (SPXA50R) nella finestra grafico principale con il SampP 500 nella finestra di indicazione di seguito. A 10 giorni di SMA (rosa) e una linea 50 (blu) sono stati aggiunti alla finestra principale. L'immagine sotto il grafico mostra come aggiungere questi come sovrapposizioni. Il SampP 500 è stato aggiunto come un indicatore selezionando prezzo e poi immettendo SPX per i parametri. Clicca sulle opzioni avanzate per aggiungere una media mobile come un overlay. Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un esempio dal vivo. Simbolo utenti Lista Sharpcharts possono tracciare la percentuale o il numero di scorte di sopra di una media mobile specifico per il Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, 500 e SampP SampPTSX Composite. medie mobili specifici comprendono il 50 giorni, 150 giorni e 200 giorni. La prima tabella mostra i simboli disponibili per la percentuale di stock al di sopra di una media mobile specifica. Si noti che questi simboli hanno tutti una R alla fine. La seconda tabella mostra i simboli disponibili per il numero di azioni di sopra di una media mobile specifica. Questo è un numero assoluto. Ad esempio, il Dow potrebbe avere 20 azioni di sopra del loro 50 giorni di media mobile e il Nasdaq può avere 1230 le scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Le trame degli indicatori basati su cento e NUMERO lo stesso aspetto. Tuttavia, numeri assoluti, come 20 e 1230, non possono essere confrontati. Percentuali, invece, consentono agli utenti di confrontare i livelli di tutta una serie di indici. Clicca sull'immagine qui sotto per vedere questi nel catalogo simbolo.
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